Baixar Free Forex Data Download Etapa 1: Por favor, selecione ApplicationPlatform e TimeFrame. Nesta seção, você poderá selecionar para qual plataforma você precisará dos dados. MetaTrader 4 MetaTrader 5 Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) apenas. Esses arquivos são adequados para estratégias de negociação de backtest em MetaTrader 4 e plataforma MetaTrader 5. Por favor, selecione: Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) e Dados Tick com 1 segundo de resolução. Esses arquivos são adequados para estratégias de negociação de backtesting nas versões mais recentes da plataforma NinjaTrader. Por favor, selecione o cronograma de dados que você precisará: Esta plataforma permite o uso de dados de M1 (1 Minute Bar) apenas. Esses arquivos são adequados para estratégias de negociação de backtest em plataforma MetaStock. Por favor, selecione: Para uso genérico, este formato permite a importação de dados M1 (1 Minute Bar) em qualquer 3ª aplicação. Por favor, selecione: Experimente estes recursos: os dados de download de metaquotes devem ser evitados a todo custo, na minha opinião, carregados de carrapatos espirais, velas ruim e falhas de velas em todo o lugar. Os dados de troca de discos retornam o mais distante (1998), mas contém uma porcentagem significativa de carraças contaminadas (carrapatos espúrios, bem como seus artefatos típicos de média de dados indicativos) e executá-lo-á 135 para todo o conjunto de pares de divisas. Os dados do FXDD M1 só remontam a 2005, mas ele vem de um único preço de alimentação (FXDDs) para que a qualidade seja inerentemente maior. Os dados do Forexite são alguns da melhor qualidade e remontam a 2001, com exceção do par NZDJPY que só remonta a 2003. Os conjuntos de dados Gain Capital e Dukascopy são uma dor na bunda para recuperar e compilar, desisti sobre eles uma vez Eu encontrei os recursos disktradingFXDDForexite, mas eu os incluí aqui por causa da completude, pois você pode achar que eles são de valor. Alguém sabe como arrumar 10 anos de dados históricos de 1 minuto para 15 moedas (e qualquer outro instrumento) no MT4 - Para testes extensivos. Sua ótima idéia, mas a maioria é impraticável. Espero que você tenha um supercomputador que você possa dedicar especificamente a cada tarefa ou você será antigo e cinza antes de obter resultados úteis tentando cobrir esse magnífico estudo de dados. Também sugiro que você tenha um bom condicionamento UPS, uma vez que não é possível que você não consiga algum tipo de irregularidades no poder antes desses finlandes: a maioria dos likley quando você está na Kepp nos postou sobre a realidade e fiescribilidade dele e como, ou Se funcionar e você pode obter resultados significativos. O testador de estratégia do MT5 é Multithread. Sei que o MT4s não é, você não pode tirar proveito de um processador central multi-núcleo. Eu uso barato (75) APC ups e funciona bem, os períodos de backtesting gt1month continuam sem problemas. O MT4 pode ser hibernado enquanto executa ativamente um backtest, então você configura seu APC para hibernar em falhas de energia prolongadas (gt5min na minha configuração) e, em seguida, quando eu ligar o computador uma vez que a energia foi restaurada, a sessão MT4 backtesting continua inalterada. Quanto à falta de multi-threading no MT4 backtester: Para os meus equipamentos quadcore, basta duplicar a pasta de instalação MT4 (manualmente copiar e colar) no meu disco rígido e iniciar tantas instâncias simultâneas de MT4 como minha CPU é capaz de processar. Duas instâncias para dual-core, quatro instâncias para quad, etc. Então eu desdobrei intencionalmente os intervalos de parâmetros do backtest a serem feitos em cada instância, de modo que a saída agregada de todos os backtests em paralelo resulte em todo o espaço de parâmetros Sendo amostrado durante o teste de retorno. Por exemplo, digamos que eu quero backtestoptimize o período de média para um indicador de RSI que abrange os valores de 3 a 200. Eu configurarei o teste de retorno no MT4 Instance1 para testar o período de média de RSI variando 3-75, Instance2 seria backtest em valores 76-125, Instance3 Backtest em 126-165, e Instance4 recuperaria 166-200. (Os intervalos de backtested não são idênticos em comprimento porque os intervalos mais curtos como RSI (10) e RSI (20) são muito mais rápidos para calcular do que os períodos de média mais longos, como o RSI (175) para que você aprenda a pesar manualmente a carga distribuída em seu simultâneo MT4 instâncias e reduzir a taxa de tempo entre o primeiro e o último teste de backtesting concluído) Eu também configurei minhas EAs para exportar resultados tabulados e, em seguida, criei um arquivo do Excel que importa esses quatro arquivos de saída e culminou os resultados em uma excelente folha de planilha para facilitar a filtragem . Se você estiver executando backtest em vários pares de moedas, é igualmente fácil de atribuir no backtest de par de moedas para cada instância MT4 e executá-los em paralelo. Eu uso 5 plataformas quadcore (então total de 20 núcleos de CPU) para backtestoptimize 19 pares de moedas simultaneamente (sem dependências de moeda cruzada EA, obviamente). A única ocasião em que eu desejei que o backtester do MT4s fosse multithreaded é aquela ocasião muito rara em que eu encontrei-me executando apenas uma única corrida de backtest (sem otimização) como uma forma de verificação local (debugetc). Um grande incômodo. O maior problema é a falta de memória acessando a instância gt1GB por MT4. Realmente coloca um teto artificial sobre a profundidade dos dados históricos que você pode analisar (6-7 m de velas em conjunto em todos os documentos de moeda ativos na instância MT4 específica).
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