Monday 25 June 2018

Jurik moving average formula metastock


As médias móveis suavizam o ruído dos fluxos de dados de preços à custa do atraso (atraso) Nos velhos tempos, você poderia ter velocidade, à custa de um alisamento reduzido. Nos velhos tempos, você só poderia ter seu alisamento à custa do atraso. Pense como Muitas horas você desperdiçou tentando obter suas médias rápidas E lisas Lembre-se de como é irritante ver que a velocidade crescente causa aumento do ruído. Lembre-se de como desejava baixa lag E baixo ruído Cansado de trabalhar como ter seu bolo E comê-lo Não desespere, agora As coisas mudaram, você pode ter seu bolo e você pode comê-lo Precisão Média Lagless em comparação com outros modelos avançados de filtragem Das médias padrão básicas da indústria (filtros), a média móvel ponderada é mais rápida do que a exponencial, mas não oferece um bom alisamento, em Contraste exponencial tem excelente suavização, mas grandes quantidades de atraso (Lag). Os filtros modernos de quothigh techquot, embora melhoram nos velhos modelos básicos, têm fraquezas inerentes. Alguns dos quais são observados no filtro Jurik JMA e o pior desses pontos fracos é superado. A pesquisa de Jurik admite abertamente ter um excesso de quantidade mínimo que tende a indicar alguma forma de algoritmo preditivo que trabalha seu código. Lembre-se que os filtros visam observar o que está acontecendo agora e no passado. Prever o que acontecerá a seguir é uma função ilegal no kit de ferramentas de Sistemas de Negociação de Precisão, os dados são alisados ​​e desatualizados apenas. Ou você poderia dizer, as tendências são seguidas com precisão em vez de saber em que caminho seguir, como é o caso desses algoritmos de filtro de tipo ilegal. A média Precision Lagless NÃO tenta prever o próximo preço. A média do casco é reivindicada por muitos como sendo tão rápida e suave quanto a pesquisa da JMA pela Jurik, que tem boa velocidade e baixo atraso. O problema com a fórmula utilizada na média Hull é que é muito simplista e leva a distorções de preços que têm pouca precisão causada pela ponderação muito forte (x 2) nos dados mais recentes (Andar (Comprimento 2)) e depois subtraindo o antigo Dados, o que leva a graves problemas de superação que, em alguns casos, são muitos desvios padrão longe dos valores reais. A média de precisão da avaria tem um excesso de zero. O diagrama abaixo mostra a imensa diferença de velocidade em um PLA de 30 períodos e uma média de Hull de 30 períodos. O PLA foi de quatro barras à frente da média de Hull em ambos os principais pontos de rotação indicados no gráfico de 5 minutos do FT-SE100 Future (que é uma diferença de 14 em Lag). Se você negociou as médias em seus pontos de viragem para diminuir o preço de fechamento neste exemplo, a PLA estava sinalizando em 3.977,5 e Hull foi um pouco mais tarde em 3.937, apenas cerca de 40,5 pontos ou em termos monetários 405 por contrato. O sinal longo em PLA foi em 3936 em comparação com Hulls 3,956,5, o que equivale a uma redução de custos de 205 por contrato com o sinal PLA. Isso é um passaro. É um avião. Não é o Precision Lagless Average Filters, como a média VIDAYA da Tuscar Chande, que utiliza a volatilidade para alterar seus comprimentos, tem um tipo diferente de fórmula que altera seu comprimento, mas esse processo não é executado com nenhuma lógica. Embora possam funcionar muito bem às vezes, isso também pode levar a um filtro que pode sofrer atraso e ultrapassagem. A média da série de tempo que é de fato uma média muito rápida, poderia ser renomeada como a média de quotovershooting, esta imprecisão torna impossível a utilização para qualquer avaliação séria de dados para uso comercial. O filtro Kalman freqüentemente está atrasado ou ultrapassa os arrays de preços devido aos seus algoritmos mais zelosos. Outros filtros influenciam o impulso dos preços para tentar prever o que acontecerá no próximo intervalo de preços, e esta também é uma estratégia defeituosa, à medida que ultrapassam as leituras de impulso elevado, deixando o filtro alto e seco e a quilômetros de distância da atividade de preço real . A média Precision Lagless usa lógica pura e simples para decidir o próximo valor de saída. Muitos matemáticos excelentes tentaram e não conseguiram criar médias livres de atraso e, geralmente, o motivo é que seu intelecto de matemática extrema não é respaldado por um alto grau de lógica de senso comum. A Precision Lagless average (PLA) é construída de algoritmos de razão puramente lógica, que examina muitos valores diferentes que são armazenados em matrizes e seleciona qual valor enviar para saída. A velocidade superior, o alisamento e a precisão do PLA são uma excelente ferramenta de negociação para ações, futuros, forex, títulos etc. E, como em todos os produtos desenvolvidos pelos sistemas de negociação de precisão, o tema subjacente é o mesmo. Escrito para comerciantes, POR UM COMERCIAL. PLA Comprimento 14 e 50 no E-Mini Nasdaq futureIdeally, você gostaria que um sinal filtrado fosse liso e sem lag-free. Lag causa atrasos em seus negócios e o aumento do atraso nos seus indicadores geralmente resulta em menores lucros. Em outras palavras, os atrasados ​​chegam ao que se deixa na mesa depois que a festa já começou. É por isso que investidores, bancos e instituições em todo o mundo pedem a Jurik Research Moving Average (JMA). Você pode aplicá-lo exatamente como você faria com qualquer outra média móvel popular. No entanto, JMAs melhorou timing e suavidade irá surpreender você. A linha cinzenta irregular no gráfico simula a ação de preços que começa em um baixo intervalo de negociação, então as lacunas para uma maior faixa de negociação. Como ninguém gosta de esperar à margem, um filtro de redução de ruído perfeito (linha verde) se moverá suavemente ao longo do centro da primeira faixa de negociação e, em seguida, saltar para o centro da nova faixa de negociação quase que imediatamente.

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